Stage pfe – r&d quant developer casablanca, morocco

11/10/2023 Bayt.com Casablanca
Description du poste

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Stage PFE – R&D Quant Developer
Stage| Casablanca| Banque de financement et d'investissement

Stage PFE – R&D Quant Developer



Casablanca, Maroc Stage Banque de financement et d'investissement
Le stagiaire rejoindra les équipes d'ingénierie des marchés financiers du département Recherche & Développement en charge de la conception et du développement des librairies de calcul (C# ; Python) dont le but est de valoriser les produits dérivés traités dans les salles de marchés Société Générale.
Ces librairies couvrent toutes les classes d'actif en passant par les actions, les taux, le forex ainsi que le crédit. Elles permettent également de d'évaluer les principaux risques des activités de marchés financiers : le risque de marché ainsi que le risque de crédit des clients Société Générale

Description des sujets de stage :



Sujet 1 : Quant XVA
L'équipe Quant XVA développe et maintient une librairie de calcul des ajustements du prix des produits dérivés (appelées XVA) pour tenir compte des risques associés aux transactions financières, tels que le risque de contrepartie (CVA : Credit Valuation Adjustement), le risque de financement (FVA : Funding Valuation Adjustement) entre autres. Ces derniers aident la banque à évaluer le coût global des risques associés à leurs activités de trading et de gestion des risques.
La ColVA (Collateral Valuation Adjustement) fait partie de ces ajustements du prix, elle évalue les coûts / avantages associés au vrai collatéral posté. Il s'agit de prendre en compte les termes et les caractéristiques non standards du contrat de garantie, ainsi que l'optionalité du collatéral (cheapest to deliver). Cette optionalité peut provoquer des instabilités au niveau des analyses de risque, et par conséquent, des problèmes d'explication de P&L.

A ce titre et en collaboration avec le maître de stage qui assurera la formation du stagiaire, ce dernier aura pour mission de :



* Suivre la formation de l'encadrant sur les différents ajustements de prix (XVA).
* Comprendre les aspects mathématiques et fonctionnels de calcul de la ColVA.
* Comprendre les principes de l'analyse de P&L.
* Etudier la méthode de calcul de la cheapest to deliver à savoir :
- Une bonne amélioration de l'explication du P&L.
- Une étude des méthodes de lissage de la courbe cheapest.
* Tester les nouvelles méthodes et quantifier leur rapport en termes d'explication du P&L.
* Implémenter des tests de validation.
Sujet 2 : Model Risk Management
L'équipe MRM (Model Risk Management) est responsable de la gestion les risques liés à l'usage des modèles développés par le département Recherche et Développment. Elle suit le cycle de vie des modèles en partant de la création jusqu'à la validation. Elle s'assure également un suivi périodique en conformité avec les exigences réglementaires.
Une des principales missions de l'équipe est de quantifier, suivre et analyser les usages des modèles pour l'ensemble de la position de la banque, toute classe d'actif confondue.

Le stagiaire aura pour mission de concevoir et développer un outil innovant pour la gestion des données concernant les usages des modèles:



- Comprendre le process global de gestion des risques de modèle ainsi que la gouvernance
- Définir la structure des data liées à l'usage des modèles et optimiser le stockage
- Reporting via Power BI ou outil similaire pour restituer les résultats
- Proposer et mettre en place un outil innovant permettant l'analyse des évolutions des usages de modèles selon plusieurs axes

Déroulé du process de sélection :



A l'issue de votre candidature, vous recevrez un lien qui vous permettra de passer un test en ligne puis, en fonction de vos résultats aux tests, vous serez ensuite convié(e) à un entretien présentiel/ distanciel
Stage rémunéré d'une durée de 5 à 6 mois
- Compétences requises : De formation supérieure de type master, grande école d'Ingénieurs ou 3ème cycle universitaire, en (Génie Logiciel, Cloud Computing, Gestion de Projet, Qualité Logiciel, Ingénierie Financière…………)
Technical Skills :
* Programmation orienté objet
* Algorithmique
* Connaissances de produits dérivés en finance
* Méthodes de valorisation
Softskills :
* Rigueur
* Autonomie
* Esprit d'analyse
* Communication claire et structurée à l'oral et à l'écrit
* Français fluide
* Travail en mode projet
Créée en 2014, SG ATS est une filiale du Groupe Société Générale qui fournit des solutions agiles et efficaces aux salles des marchés SG en Europe (principalement à Paris et Londres) afin de les aider à se développer et à répondre aux exigences de plus en plus fortes imposées par les différentes législations bancaires internationales.
Forte de ses premiers succès sur les activités de marché, SG ATS fournit des prestations à forte valeur ajoutée à différentes lignes de métiers du Groupe (en Europe principalement mais également aux Etats-Unis et en Asie) sur des activités de finance, risque, conformité.
Sacrée « Meilleur Employeur 2023 – Maroc » et ayant obtenu un certificat d'excellence pour le respect des principes d'égalité Femmes-Hommes en 2021, SG ATS est une structure jeune et dynamique qui positionne le capital humain au centre de son développement. SG ATS souhaite donc s'entourer de talents qui participeront activement à la réussite de l'entreprise tout en évoluant dans un environnement international propice au développement de compétences et d'expertises de niche.
« Les informations recueillies sur ce site font l'objet d'un traitement destiné à répondre aux besoins de recrutement de la société SG ATS. Ces données sont traitées par les services internes de la société. Conformément à la loi n° 09-08 promulguée par le Dahir 1-09-15 du 18 février 2009, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à donnees-personnelles.sgats@sgcib.com .Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer à ce que les données qui vous concernent fassent l'objet d'un traitement. Ces données peuvent faire l'objet d'un transfert à l'étranger. Ces traitements ont été notifiés et autorisés par la CNDP sous les numéros A-RH-354/2016 et T-RH-129/2016. Détails du poste Lieu de travail Casablanca, Maroc Domaine de la société Autres Services de Soutien aux Entreprises Type de société Non spécifié Type demploi Non spécifié Salaire mensuel Non spécifié Nombre de postes à pourvoir Non spécifié